lundi 7 mars 2011

Présentation du vendredi 08/04/2011, prédiction conforme parcimonieuse

Date : vendredi 08/04/2011
Lieu :
ENGREF
19 avenue du Maine
75732 PARIS
Métro : Montparnasse, Falguière
Salle 7


Prédiction conforme parcimonieuse

par Mohamed Hebiri (Université Marne la Vallée)



Résumé :
La prédiction conforme a été introduite par Vovk et al. (Vovk V.,
Gammerman A., et Shafer G. "Algorithmic learning in a random world".
Springer, New York, 2005.) dans le but de construire des intervalles de
confiance en utilisant la notion de conformité entre la nouvelle
observation et celles déjà observées.
Nous étendons ici cette méthode au modèle linéaire multivarié parcimonieux
(seul un petit nombre des variables a une réelle influence sur la variable
de sortie). Notre approche combine la méthodologie de la prédiction
conforme aux méthodes de régularisation parcimonieuse et plus
particulièrement à l'estimateur des moindres carrés pénalisé par la norme
$\ell_1$ des coefficients de régression (LASSO).