Présentation du 21/01/2011 : Méthodes de validation et d'évaluation de prévision en loi

Lieu :

ENGREF

19 avenue du Maine

75732 PARIS

Métro : Montparnasse, Falguière

Salle 7

Méthodes de validation et d'évaluation de prévision en loi

par Jérome Collet (EDF R&D)

Abstract :

De plus en plus souvent, les prévisions sont fournies avec une indication de précision. Il existe même des méthodes permettant une prévision en loi, c'est à dire une estimation de la loi de la variable d'intérêt, conditionnellement au passé. On peut citer sur ce point la régression quantile (Koenker, 1978), les modèles ARCH (Engle, 1985), et plus récemment l'état de l'art de Tay et Wallis en 2000.

La validation et l'évaluation de ce type de prévision pose un certain nombre de problèmes de natures assez variées. En particulier, il ne semble pas y avoir actuellement de consensus sur les qualités que l'on attend d'une prévision en loi. Par ailleurs, certaines questions techniques semblent difficiles.

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Prévisions en loi EDF

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